Op 31 mei 2023 heeft DNB een verhoging van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) naar 2% aangekondigd. Banken met leningen in Nederland moeten sinds 31 mei 2024 aan deze eis voldoen. Het risicobeeld is sinds het vorige CCyB-besluit niet materieel veranderd, waardoor DNB geen aanleiding ziet om haar eerdere CCyB-besluit aan te passen.
© iStock
De CCyB is bedoeld om de weerbaarheid van banken te vergroten op het moment dat cyclische risico’s zich opbouwen, en om de buffer los te laten zodra risico’s materialiseren. Hierdoor krijgen banken in slechte tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en wordt de kredietverlening aan bedrijven en consumenten ondersteund. Dit kan de directe impact van een crisis op de reële economie beperken. De CCyB is van toepassing op binnenlandse blootstellingen en heeft een verplichte reciprociteit tot en met 2,5%. Ook buitenlandse banken met uitzettingen in Nederland, moeten dus sinds 31 mei 2024 kapitaal aanhouden vanwege het niveau van 2% van de CCyB in Nederland.
Conform het raamwerk dat DNB heeft opgesteld voor de vaststelling van de CCyB, streeft DNB een 2% CCyB na in een standaard risico-omgeving. Dit laatste verwijst naar een situatie waarin de cyclische systeemrisico's noch bijzonder hoog noch bijzonder laag zijn. Hiermee wil DNB recht doen aan de inherente onzekerheid die gepaard gaat met het meten van (cyclische) systeemrisico's. DNB bepaalt de hoogte van de CCyB op basis van een gevarieerde set van indicatoren (waaronder de credit gap in Grafiek 1, maar voornamelijk op basis van Tabel 1), die de fase van het cyclische systeemrisico aangeeft en afzet tegen een structurele trend.
In het OFS voorjaar 2023 heeft DNB haar onderbouwing voor het besluit om de CCyB te verhogen naar 2% toegelicht. Sinds 31 mei 2024 moeten banken met leningen in Nederland aan deze eis voldoen. Sindsdien heeft zich geen materiële wijziging in het cyclisch risicobeeld voorgedaan. DNB ziet op dit moment dan ook geen aanleiding om de hoogte van de CCyB te wijzigen.
© DNB
DNB heeft de bancaire systeemrelevantiebuffers geëvalueerd en handhaaft de huidige buffers. Als gevolg hiervan blijven de Other Systemically Important Institutions (O-SII) buffers van toepassing voor ING (2%), Rabobank (1,75%), ABN AMRO Bank (1,25%), BNG (0,25%) en de Volksbank (0,25%).
Lees meer DNB handhaaft systeemrelevantiebuffers voor banken
Met de Digital Operational Resilience Act (DORA) wordt van instellingen in de financiële sector verwacht dat ze digitaal weerbaar zijn en hun ICT-risicomanagement op orde hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en ervaring van de personen die het beleid van deze instellingen bepalen.
Lees meer ICT-risicomanagement onder DORA onderdeel van personentoetsingen
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
